Descripción
En este repositorio se reúnen los materiales para replicar el trabajo presentado para la clase de programación lineal: Modelo de Cinco Factores de Fama y French en mercados emergentes, incluyendo el script de limpieza y modelado en Python y las tablas CSV limpias.
Descarga del Paper
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📄 Modelo de 5 Factores Fama–French: Aplicación en mercados emergentes (PDF)
Ensayo entregado para la clase de Programación Lineal
Descarga de Script
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🐍 lineal.py
Script en Python para limpieza de datos, estimaciones OLS con errores robustos y tests de diagnóstico. El código utiliza las bases de datos descargadas directamente del sitio de French.
Bases de Datos Limpias
Archivos CSV ya procesados y listos para el análisis:
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📊 factores-limpios.csv
Factores Fama–French Emerging 5 (mensual, en proporción). -
📊 portafolios-limpios.csv
Retornos de los 6 portafolios Size–Book-to-Market (2×3), value-weighted. -
📊 merged.csv
Unión de factores y portafolios por fecha, lista para modelar.
Fuentes de Datos Originales
Descarga los CSV oficiales del sitio web de Kenneth R. French:
Contacto
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